Тестирование торговой системы

Перед применением разработанной торговой системы её необходимо протестировать. Не протестировав ее, трейдер просто не будет следовать этим правилам. Во-вторых, он не будет ее видоизменять. И никогда не узнает, почему это происходит. За рынком нужно постоянно следить. Например, прошло 3 месяца после начала работы. Мы имеем возможность сравнить полученные нами результаты с расчетными показателями и проанализировать, насколько данная система отвечает текущим требованиям.

Большим отклонением считается уже 15 % от запланированного результата. Оно означает, что настало время модернизировать систему. Например, протестировав систему, вы рассчитывали получать за месяц 200 пунктов по евро ($2000 в мес.). Но по итогам трех месяцев, следуя этим правилам, мы заработали 900 пунктов ($9000 за три мес.). Многие могут просто порадоваться и не обратить на это внимание. А ведь отклонение могло быть и в минус. Так вот, отклонение плюс — минус 15% говорит, что система дает сбой. Т.е. рыночные условия изменились настолько, что наши правила уже неработают. Требуется соответствующая модернизация системы.

Процесс создания и тестирования торговой системы занимает как правила несколько месяцев (включая процесс обучения). Есть люди, которые погружаются на полгода и на год. Это, как правило, высоконаучные люди из Академгородка. Им важен сам процесс — применить теорию вероятности, высшую математику, эконометрию. Они к нам приходят периодически и показывают свои системы. Пишут на эту тему диссертации. Таких людей можно считать теоретиками, а не практиками. Некоторые даже пишут книги, защищают свои теории.

Автор записи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *