Использование дивергенции в торговли акциями: практика

Лучше один раз увидеть, поэтому обратимся к графику цен акций РАО ЕЭС. В начале дня 13 мая сформировалась медвежья дивергенция. На первой вершине стохастик достиг максимума, около 80, после непродолжительной паузы котировки вновь устремились к новой вершине. Однако индикатор не смог показать новый максимум, и его значение достигло уровня предыдущей вершины.

Продав акции «в короткую» на второй вершине, трейдер получил прекрасную возможность заработать значительную прибыль на дальнейшем падении котировок. Осторожный спекулянт может сразу забрать прибыль, но можно удержать позицию, наблюдая за индикатором. Если его новый максимум не превышает предыдущие, то нисходящее движение еще не закончилось, и можно не торопиться с фиксацией. Но в этом случае придется следовать правилам сопровождения открытой позиции.

На следующий день (и опять в самом начале дня) инвестор получил превосходный сигнал бычьей дивергенции. Цены показали новый минимум, а новый минимум на индикаторе сформировался выше предыдущего. Следует ожидать роста котировок. Акция не разочаровала. Цены взлетели буквально за один час.

Сигналы дивергенции можно наблюдать на любом временном масштабе. Профессиональные спекулянты используют как 5-минутные, так и дневные графики. Подход к определению сигнала всегда един, отличия состоят в допустимом риске и, соответственно, в размере потенциальной прибыли. Инвестор, не желающий часами просиживать за компьютером в ожидании сигнала, может использовать дневные графики и, обнаружив сигнал, подать заявку с исполнением в начале биржевой сессии.

Несмотря на простоту самого алгоритма поиска сигналов по дивергенциям, на российском фондовом рынке не так много акций, к которым применим описанный подход. Прежде всего, акция должна иметь абсолютную ликвидность. Кроме того, ее котировки должны изменяться в такт с общим движением рынка. По своей природе накопление дивергенции — сугубо вероятностный процесс. Котировки отклоняются от своего «положения устойчивости», а движение по дивергенции — фактически возврат к устойчивому состоянию. Чем меньше информации приходит по данной акции в виде новостей, слухов и прочих «внешних воздействий», тем в большей степени акция подходит для работы по сигналам дивергенции. Горячая новость способна вмиг «обнулить» сформировавшийся сигнал.

Не только визуальный анализ позволяет определить появление сигнала дивергенции. Существуют аналитические пакеты, которые способны сообщить трейдеру о сформировавшейся дивергенции по некоторому заранее подобранному пакету акций. Инвестору достаточно запустить поисковую систему, и программа развернет график и укажет наличие сигнала.

Автор записи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *